اعتبار سنجی

امتیاز اعتباری

از مدل اعتبارسنجی که تعداد آنها به صورت چشمگیری در طی سالیان اخیر در حال افزایش است، بانک‌ها برای تصمیم گیری در مورد اعطای وام و تسهیلات به مشتریان خود و مدیریت ریسک اعتباری به همراه استفاده از سامانه استعلام بدهی بانکی و سامانه استعلام بانک مرکزی استفاده می‌کنند. برای دستیابی به استانداردهای عملکرد بالاتر، مدلهای پیچیده‌تری با تکنیک‌های پیشرفته تحلیلی ایجاد می‌شوند. یک بانک معمولی اکنون می‌تواند انتظار داشته باشد که تعداد مدل‌های موجود در چارچوب مدیریت ریسک مدل (MRM) آن همچنان به طور قابل توجهی افزایش یابد.

از جمله مدل‌هایی که در حال گسترش هستند، آنهایی که برای برآورده کردن الزامات نظارتی، مانند تامین سرمایه و مدیریت ریسک اعتباری طراحی شده‌اند. اما مهمتر اینکه، بسیاری از مدل‌های جدید برای دستیابی به نیازهای تجاری از جمله قیمت گذاری، برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت دارایی و نقدینگی طراحی شده‌اند. داده‌های بزرگ و تجزیه و تحلیل پیشرفته، زمینه‌های جدیدی را برای مدل‌های پیشرفته‌تر از جمله مدیریت ارتباط با مشتری یا مبارزه با پولشویی و کشف تقلب در باز می‌کند.

پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان تسهیلات لیزینگ

شرکتهای لیزینگ شرکت‌هایی هستند که تجهیزات و امکانات اجاره‌ای در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. این شرکت‌ها برای جلوگیری از متضرر شدن باید بتوانند ریسک اعتباری را پیش بینی و مدیریت کنند. البته این اقدامات باید پس از اعتبار سنجی مشتریان از طریق شرکت ها و یا شرکت اعتبارسنجی انجام شود.

انواع مدل اعتبارسنجی و ریسک اعتباری: اصول

در اصل، انواع مدل اعتبار سنجی و مدیریت ریسک اعتباری برای کمک به ارزیابی احتمال پیش فرض طراحی شده‌اند. این نتایج انتظار می‌رود به طور معمول در مقیاس عددی یا کمی ارائه شود که یک بانک را قادر می‌سازد ریسک‌های نسبی مرتبط با وام گیرندگان مختلف را در رتبه بندی و مقایسه قرار دهد. ارزیابی ریسک اعتباری در سطح وام فرصتی برای جمع کردن ریسک در سطح نمونه کارها فراهم می‌کند و می‌تواند به کمیت خطرات بر اساس نوع وام، موقعیت جغرافیایی یا منطقه، بخش صنعت یا متغیرهای دیگر کمک کند.

در عمل، برخی از انواع مدل اعتبارسنجی و مدیریت ریسک اعتباری در درجه اول ذهنی هستند و بنابراین اعتبار سنجی آنها دشوار است، در حالی که برخی دیگر مبتنی بر آما یا رریاضی هستند. امروزه بسیاری از سازمان‌ها به سمت استفاده از نوعی متد کارت امتیاز، که ترکیبی از مولفه های ذهنی و آماری است، می‌روند.

هدف از طراحی مدل اعتبارسنجی و ریسک اعتباری

هدف از طراحی مدل اعتبار سنجی، ارزیابی اینکه آیا اعتبارسنجی همانطور که در نظر گرفته شده است و به روشی که برای استفاده قابل قبول باشد، انجام می‌شود یا خیر. در مورد مدل‌های اعتبار سنجی و مدیریت ریسک اعتباری، این به معنای مقایسه رتبه بندی ریسک تولید شده توسط مدل با نتایج واقعی است. در حالی که هیچ مدلی هرگز کامل نخواهد بود، هدف این است که بیش از حد ارزیابی یا دست کم گرفتن از احتمال پیش فرض محدود شود.

اگر یک مدل خطر پایین‌تر از پیش فرض را از آنچه اتفاق می‌افتد را پیش بینی می کند، بانک ریسک از دست دادن اصل پول، بهره و کارمزد و همچنین هزینه‌ها و ارزش بیش از ارزش عادلانه نمونه کارها را به همراه دارد. از طرف دیگر، پیش بینی خطر بیشتر پیش فرض می‌تواند منجر به مناقصه غیرقابل رقابت، از دست دادن سود احتمالی و کاهش ارزش منصفانه شود.

فرایند طراحی مدل اعتبارسنجی و فعالیت‌های مرتبط باید برای درک صحت مدل برای جذب مناسب ریسک وام گیرنده طراحی شود. فرآیند اعتبار سنجی باید مستقل، جامع و مداوم باشد و باید برای همه مدل‌ها اعم از داخلی یا خریداری شده از طرف ارائه دهنده شخص ثالث اعمال شود.

منابع: crowe

mckinse