رایجترین مدلهای اعتبارسنجی
مدل اعتبارسنجی به مجموعه فرآیندها و فعالیتهایی اطلاق میشود که با اهداف و کاربردهای تجاری شرکتهای مختلف مطابقت داشته باشد و انتظارات آنها را برآورده کند. معمولا این مدلها توسط افراد مستقل طراحی میشود. بنابراین، مدلها نباید توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری وام و تسهیلات دهنده تایید شوند، زیرا می توانند بسیار فنی باشند و برخی از موسسات ممکن است نتوانند ریسک طراحی مدل را که نیاز به عملکرد و کارکرد تخصصی و فنی را دارد، کنترل و مدیریت کنند. هنگام مواجهه با این موانع، موسسات غالبا وظیفه طراحی مدلهای اعتبار سنجی مشتریان و اعتبارسنجی شرکتها را به اشخاص ثالث واگذار میکنند. در مدلهای اعتبار سنجی فاکتورهایی چون رتبه بندی مشتریان، رتبه بندی شرکتها، رتبه بندی اعتباری شرکتها و استعلام بانکی در نظر گرفته میشود.
عناصر مدلهای اعتبارسنجی
این مدلها از چهار عنصر مختلف تشکیل شده است که باید در نظر گرفته شوند که عبارتند از:
1-طراحی مفهومی
اساس طراحی مدلهای اعتبار سنجی، طراحی مفهومی آن است که نیاز به ارزیابی به صورت مستند دارد تا از توانایی مدل در تامین نیازها اطمینان پیدا شود و خطرات منحصر به فرد پیش روی بانک و موسسات مالی و اعتباری را پشتیبانی کند. طراحی و قابلیتهای یک مدل میتواند در اثربخشی کلی توانایی بانک در شناسایی و پاسخگویی به خطرات تاثیر عمیقی داشته باشد. اعتبارسنجی باید به طور مستقل از طرح مفهومی زمینهای استفاده کند و اطمینان حاصل کند که مستندات مناسب برای پشتیبانی از منطق مدل و توانایی مدل در دستیابی به نتایج مورد نظر برای آن طراحی شده است.
2-سیستم اعتبار سنجی
کلیه فناوریها و سیستمهای خودکار برای پشتیبانی از مدلهای اجرا شده محدودیتهایی دارند. اعتبارسنجی موثر شامل: اولا، ارزیابی فرایندهای مورد استفاده برای ادغام طراحی مفهومی مدل و عملکرد در محیط کسب و کار سازمان و دوم، بررسی فرایندهای اجرا شده برای اجرای طرح کلی مدل. در جایی که شکافها و محدودیتها مشاهده میشود، کنترل و نظارت باید ارزیابی شوند تا مدل بتواند به طور موثر کار کند.
3- اعتبار سنجی دادهها و ارزیابی کیفیت
خطاهای داده یا بی نظمی نتایج را مختل میکند و ممکن است منجر به عدم شناسایی سازمان و پاسخ به خطرات شود. بهترین روش نشان میدهد که موسسات باید اعتبارسنجی دادهها را مبتنی بر ریسک اعمال کنند که به طراح و سازنده این امکان را میدهد که خطرات منحصر به فرد برای سازمان و مدل را در نظر بگیرد. برای ایجاد یک چارچوب محکم برای اعتبار سنجی دادهها، راهنماییها نشان میدهد که دقت دادههای منبع ارزیابی میشود. این یک مرحله حیاتی است زیرا میتوان دادهها را از منابع متنوعی بدست آورد که برخی از آنها ممکن است فاقد کنترل بر تمامیت دادهها باشند، بنابراین ممکن است دادهها ناقص یا نادرست باشند.
4-اعتبارسنجی فرایند
برای تایید اینکه یک مدل به طور موثر کار میکند، مهم است که ثابت کنیم فرآیندهای تعیین شده برای اجرای مداوم مدل، از جمله سیاستها و رویههای حاکمیتی، از پایداری مدل پشتیبانی میکنند. بررسی فرایندها همچنین تعیین میکند که آیا مدلها خروجی را تولید میکنند که صحیح، به طور موثر مدیریت شده و تحت کنترل و نظارت مناسب باشد. اگر به طور موثر انجام شود، مدل اعتبار سنجی به شما امکان میدهد تا اعتمادتان به صحت اجرای مدلهای مختلف جلب شود.